Footprint chart là gì? Cách đọc và ứng dụng trong giao dịch

Footprint chart là gì và tại sao ngày càng nhiều trader quan tâm đến công cụ này? Thay vì chỉ nhìn thấy giá tăng hay giảm, biểu đồ footprint cho trader cái nhìn sâu hơn vào bên trong thị trường, nơi thể hiện rõ khối lượng mua bán và cuộc chiến cung cầu tại từng mức giá. Bài viết dưới đây của Backcomhub sẽ dẫn lối trader khám phá cách footprint chart giúp đọc hiểu hành vi thị trường một cách trực quan và chính xác hơn.

Footprint chart là gì?

Footprint chart hay còn gọi là biểu đồ dấu chân là một công cụ giao dịch nâng cao, cung cấp góc nhìn chi tiết hơn đáng kể so với các dạng biểu đồ truyền thống. Trong khi biểu đồ nến chỉ phản ánh bốn mức giá cơ bản gồm mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, footprint chart cho phép trader quan sát sâu hơn vào cấu trúc bên trong của từng thanh giá.

Khái niệm footprint chart

Cụ thể, footprint chart thể hiện trực quan dòng lệnh thực tế đã được khớp trên thị trường, cho thấy khối lượng giao dịch tại từng mức giá cụ thể. Biểu đồ phân tách rõ hoạt động của bên mua và bên bán, thường với khối lượng mua hiển thị ở bên trái và khối lượng bán ở bên phải. Nhờ đó, trader có thể đánh giá chính xác mức độ chủ động của mỗi phía, nhận diện vùng mất cân bằng cung cầu và hiểu rõ hơn động lực hình thành chuyển động giá.

Thành phần hiển thị trên Footprint Chart

Footprint Chart hiển thị chi tiết hoạt động giao dịch bên trong mỗi cây nến, giúp trader quan sát trực tiếp khối lượng mua bán, áp lực thị trường và sự mất cân bằng cung cầu tại từng mức giá.

Thành phần hiển thị trên Footprint Chart

Khối lượng mua và bán theo mức giá

Không giống biểu đồ khối lượng truyền thống chỉ phản ánh tổng khối lượng theo thời gian, footprint chart phân tách khối lượng mua và bán tại từng mức giá cụ thể. Cách hiển thị này giúp trader thấy rõ nơi dòng lệnh tập trung, từ đó nhận diện các vùng thị trường hấp thụ mạnh hoặc dấu hiệu đầu hàng. Việc kết hợp màu sắc theo thời gian thực còn giúp trader dễ dàng phân biệt bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế và chính xác bên nào đang tạo ra biến động giá.

Delta và ý nghĩa

Trong biểu đồ Footprint, Delta đo lường mức độ tấn công của thị trường thông qua chênh lệch ròng giữa khối lượng chủ động mua (ask) và khối lượng chủ động bán (bid), qua đó phản ánh bên nào đang kiểm soát thị trường theo thời gian thực. Delta dương cho thấy áp lực mua, Delta âm thể hiện áp lực bán. 

Đặc biệt, khi xuất hiện phân kỳ (giá tăng nhưng Delta giảm hoặc ngược lại), đó có thể là tín hiệu đảo chiều tiềm năng, giúp trader phát hiện sức mạnh hoặc sự suy yếu ẩn sau biến động giá, vượt ra ngoài những gì giá thể hiện.

Vùng mất cân bằng

Vùng mất cân bằng làm nổi bật các mức giá nơi xuất hiện sự chênh lệch mạnh và mang tính chủ động giữa khối lượng mua (bid) và bán (ask). Sự mất cân bằng này khiến giá di chuyển rất nhanh do gần như không có lực đối ứng đủ lớn để hấp thụ, từ đó tạo ra những vùng giá trông trống trên biểu đồ. Thị trường thường có xu hướng quay lại các vùng này để lấp đầy hoặc tái cân bằng. 

Trên footprint chart, các vùng mất cân bằng thường được hiển thị bằng màu sắc riêng biệt (thường xanh cho mất cân bằng mua, đỏ cho mất cân bằng bán), cho thấy một bên đang kiểm soát rõ rệt và đồng thời gợi ý các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trong tương lai.

Các loại Footprint Chart phổ biến

Ba loại biểu đồ dấu chân phổ biến nhất là biểu đồ giá mua/giá bán, khối lượng và chênh lệch giá, cụ thể như sau.

Các loại Footprint Chart phổ biến

Bid x Ask footprint

Bid x Ask footprint là dạng biểu đồ footprint phổ biến nhất, thể hiện sự phân tách khối lượng giao dịch bên trong từng thanh giá. Biểu đồ cho thấy rõ hoạt động mua chủ động được khớp tại mức ask và hoạt động bán chủ động được khớp tại mức bid ở từng mức giá cụ thể. Thông thường, khối lượng bán chủ động hiển thị ở bên trái và khối lượng mua chủ động hiển thị ở bên phải của mỗi mức giá.

Điểm mạnh của Bid x Ask footprint không nằm ở tổng khối lượng, mà ở khả năng phản ánh sự chủ động của dòng lệnh. Thông qua sự chênh lệch giữa bid và ask, trader có thể đánh giá nỗ lực thực sự của bên mua và bên bán, từ đó nhận diện các vùng mất cân bằng cung cầu hoặc khu vực giá đang bị hấp thụ lệnh. Đây là cơ sở quan trọng để phân tích động lực di chuyển của giá thay vì chỉ quan sát kết quả cuối cùng.

Delta footprint

Delta footprint là dạng biểu đồ tập trung vào chênh lệch ròng giữa lực mua chủ động và lực bán chủ động tại từng mức giá trong mỗi thanh nến. Delta được tính bằng khối lượng khớp tại ask trừ đi khối lượng khớp tại bid, phản ánh bên nào đang chiếm ưu thế trong dòng lệnh thực tế.

Mặc dù việc ứng dụng delta trong giao dịch order flow đòi hỏi kinh nghiệm, nhưng bản chất của chỉ số này tương đối trực quan. Delta dương cho thấy lực mua chủ động chiếm ưu thế, trong khi delta âm phản ánh áp lực bán đang áp đảo. Việc phân tích delta giúp trader phát hiện sớm dấu hiệu suy yếu của xu hướng, phân kỳ dòng lệnh hoặc các giai đoạn giá tiếp tục tăng nhưng lực mua không còn ủng hộ.

Volume footprint

Volume footprint thể hiện tổng khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá mà không phân biệt đó là giao dịch mua hay bán chủ động. Biểu đồ này tập trung làm nổi bật những vùng giá thu hút sự quan tâm lớn từ cả hai phía trên thị trường.

Loại footprint này đặc biệt hữu ích trong việc xác định các vùng giá có thanh khoản cao, khu vực tích lũy hoặc các mức giá đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Khi kết hợp volume footprint với cấu trúc giá, trader có thể đánh giá được nơi thị trường đã dành nhiều thời gian giao dịch nhất và khả năng phản ứng của giá khi quay lại các vùng này trong tương lai.

Cách đọc Footprint Chart

Để khai thác hiệu quả Footprint Chart, trader cần biết cách đọc và diễn giải các dữ liệu bên trong mỗi mức giá, từ đó xác định bên mua bán đang kiểm soát thị trường, các vùng giá quan trọng và dấu hiệu hấp thụ hoặc cạn kiệt lực lệnh.

Cách đọc Footprint Chart

Nhận diện kiểm soát mua bán

Đọc Footprint Chart là quá trình phân tích hoạt động mua và bán diễn ra bên trong từng cây nến để xác định bên nào đang kiểm soát thị trường: người mua (ask) hay người bán (bid). Khác với biểu đồ truyền thống, Footprint Chart hiển thị khối lượng lệnh mua/bán thị trường đã khớp tại từng mức giá, giúp trader nhìn thấy trực tiếp mức độ chủ động và tính tấn công của thị trường, thay vì phải suy đoán qua biến động giá.

Nếu ở phía bên phải (lệnh mua) xuất hiện khối lượng vượt trội so với phía bên trái (lệnh bán) trong khi giá đang tăng, điều đó cho thấy người mua đang kiểm soát thị trường. Ngược lại, khi giá giảm kèm theo khối lượng bán lớn ở phía bên trái, đó là dấu hiệu người bán đang nắm quyền chủ động.

Xác định hỗ trợ và kháng cự

Muốn xác định vùng hỗ trợ/kháng cự trên Footprint Chart, trader cần chú ý đến High Volume Nodes (HVNs) những khu vực có khối lượng giao dịch lớn, Point of Control (POC) mức giá có khối lượng cao nhất, và các vùng mất cân bằng (sự lệch mạnh giữa bid/ask hoặc delta thể hiện lực mua/bán áp đảo). Những yếu tố này cho thấy nơi giá từng gặp khó khăn hoặc đảo chiều, từ đó hình thành các vùng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng để giá quay lại kiểm tra, thường được thể hiện trực quan bằng màu sắc hoặc heatmap trên biểu đồ.

Phân tích hấp thụ và cạn kiệt

Phân tích hấp thụ và cạn kiệt trên biểu đồ Footprint cần trader phải tập trung quan sát khối lượng giao dịch tại từng mức giá trong cây nến. Khi xuất hiện khối lượng rất lớn nhưng giá gần như không di chuyển, đó là dấu hiệu hấp thụ cho thấy bên mua hoặc bên bán lớn đang chấp nhận và nuốt lệnh của đối phương, thường phản ánh sự tham gia của dòng tiền tổ chức.

Ngược lại, cạn kiệt xảy ra khi sau một giai đoạn đẩy giá, khối lượng giao dịch tăng mạnh nhưng giá phản ứng nhanh và đảo chiều, cho thấy lực mua hoặc bán đã suy yếu và thị trường có khả năng đổi hướng.

Ứng dụng Footprint Chart trong giao dịch

Footprint Chart không chỉ giúp trader đọc hiểu dòng lệnh mà còn được ứng dụng trực tiếp vào nhiều chiến lược giao dịch, từ xác nhận breakout, hỗ trợ Price Action đến cải thiện khả năng quản lý rủi ro.

Ứng dụng Footprint Chart trong giao dịch

Xác nhận tín hiệu breakout

Footprint Chart rất hiệu quả trong việc xác nhận breakout vì chúng hiển thị trực tiếp order flow thực tế. Thông qua khối lượng lớn và Delta dương hoặc âm rõ rệt, trader có thể đánh giá liệu breakout có được hỗ trợ bởi lực mua hoặc bán chủ động hay chỉ là cú phá vỡ trong điều kiện thanh khoản mỏng. 

Bên cạnh đó, Footprint Chart còn giúp nhận diện sự hấp thụ tại vùng kháng cự, phát hiện dấu hiệu tham gia của tổ chức, từ đó phân biệt giữa breakout mạnh, đáng tin cậy và những cú phá vỡ yếu hoặc giả. Có thể xem Footprint Chart như tia X soi vào bên trong mỗi cây nến, cho thấy cách giá di chuyển chứ không chỉ kết quả cuối cùng của nó.

Hỗ trợ chiến lược Price Action

Footprint Chart đóng vai trò bổ trợ mạnh mẽ cho chiến lược Price Action bằng cách làm lộ order flow ẩn bên trong từng cây nến. Thay vì chỉ dựa vào hình dạng nến hoặc cấu trúc giá, trader có thể hiểu rõ nguyên nhân khiến giá di chuyển thông qua sự tương tác giữa lực mua và lực bán tại từng mức giá cụ thể.

Nhờ đó, các vùng thanh khoản, hấp thụ, mất cân bằng hoặc cạn kiệt lệnh trở nên rõ ràng hơn tại những mốc giá quan trọng. Việc kết hợp Footprint Chart với Price Action giúp trader cải thiện độ chính xác khi xác nhận tín hiệu đảo chiều hoặc breakout, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các giả định mang tính chủ quan.

Quản lý rủi ro hiệu quả

Bên cạnh việc hỗ trợ vào lệnh, Footprint Chart còn là công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro nhờ cung cấp cái nhìn sâu vào cấu trúc vi mô của thị trường. Không chỉ thể hiện mức giá, biểu đồ còn cho thấy khối lượng, tốc độ và cường độ giao dịch tại từng mức giá, từ đó giúp trader đánh giá chính xác mức độ cam kết của dòng tiền.

Dựa trên dữ liệu này, trader có thể xác định các vùng giá hợp lý để đặt dừng lỗ, tránh những khu vực dễ bị quét bởi nhiễu ngắn hạn. Việc ra quyết định dựa trên order flow thực tế giúp hạn chế các lệnh giao dịch mang tính cảm xúc, đồng thời nâng cao tính nhất quán và kỷ luật trong quá trình giao dịch.

Nền tảng hỗ trợ Footprint Chart

Sử dụng Footprint Chart hiệu quả, trader cần lựa chọn nền tảng phù hợp và đảm bảo nguồn dữ liệu chính xác, bởi chất lượng phần mềm và dữ liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của phân tích.

Nền tảng hỗ trợ Footprint Chart

Phần mềm phổ biến

Các phần mềm phổ biến hỗ trợ Footprint Chart và phân tích order flow gồm Sierra Chart, ATAS, Quantower, Bookmap, NinjaTrader, MotiveWave và Exocharts. Trong đó, ATAS và Quantower nổi bật nhờ giao diện thân thiện và tính năng tích hợp sẵn, Bookmap mạnh về trực quan hóa thanh khoản bằng heatmap, còn Sierra Chart cho phép tùy chỉnh sâu, phù hợp với trader futures chuyên nghiệp. 

Những nền tảng này giúp trader quan sát khối lượng giao dịch thực tế tại từng mức giá bid/ask trong mỗi thanh giá, từ đó hiểu rõ hơn tâm lý thị trường và động lực dòng lệnh.

Dữ liệu cần thiết để tạo footprint

Data Footprint không chỉ phản ánh khối lượng dữ liệu mà còn thể hiện bản chất và mức độ phức tạp của dữ liệu. Nó bao gồm dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như dữ liệu giao dịch, dữ liệu vận hành, dữ liệu streaming và nhiều loại dữ liệu khác. Việc đánh giá Data Footprint giúp doanh nghiệp lập kế hoạch nhu cầu lưu trữ, tối ưu xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu.

Lựa chọn theo thị trường giao dịch

Để chọn nền tảng hỗ trợ Footprint Chart phù hợp, trader nên cân nhắc trước hết thị trường mình giao dịch như chứng khoán Mỹ, chứng khoán Việt Nam, Futures hay Forex, đồng thời xem xét các tính năng cần thiết như hiển thị Bid/Ask, Delta, Order Flow và độ sâu thị trường. Một số nền tảng phổ biến có thể kể đến TradingView (kết hợp thêm indicator tùy chỉnh), Stockmap (phù hợp thị trường Việt Nam, tích hợp sâu), hoặc các phần mềm chuyên dụng như ATAS và NinjaTrader. Lựa chọn tối ưu sẽ phụ thuộc vào mức độ chi tiết order flow mà trader mong muốn và ngân sách có thể đầu tư.

Tạm kết 

Tóm lại, Footprint Chart mang đến cái nhìn sâu vào hoạt động bên trong thị trường, giúp trader hiểu rõ sự tương tác giữa bên mua và bên bán theo thời gian thực. Qua những chia sẻ trên, Backcomhub hy vọng trader đã nắm được Footprint Chart là gì và cách ứng dụng công cụ này để nâng cao hiệu quả phân tích và giao dịch.